Canvena Portfolio Optimizer

Optimieren Sie Ihr Portfolio — wissenschaftlich fundiert

Dieses Tool basiert auf der Master Thesis „Optimale Asset Allocation — Empirische Analyse alternativer Anlageklassen im institutionellen Portfoliokontext“ von Daniel Huber (Hochschule Mainz, 2020). 13 Asset-Klassen, 20 Jahre reale Marktdaten, echte Korrelationsmatrizen — die wissenschaftliche Grundlage hinter unserer Beratung.

Wissenschaftliche Basis
Master Thesis, Hochschule Mainz
Empirische Analyse von 13 Asset-Klassen über den Zeitraum 2000–2020. Inklusive Korrelationsmatrix, Varianz-Kovarianz-Optimierung und Efficient-Frontier-Berechnung nach Markowitz.
Datengrundlage
50+ Jahre Marktdaten · 13 Asset-Klassen
MSCI, Bloomberg, LBMA, NCREIF, FTSE NAREIT, CoinMetrics. Die gleichen Datenquellen, die institutionelle Investoren und Family Offices für ihre Allokationsentscheidungen nutzen.
Master Thesis herunterladen (PDF)
Daniel Huber · „Optimale Asset Allocation“ · Hochschule Mainz, 2020
Download →
①
Portfolio zusammenstellen
Aktivieren Sie Asset-Klassen und verschieben Sie die Gewichtung. Das Portfolio bleibt automatisch bei 100%.
②
Kennzahlen analysieren
Rendite, Volatilität, Sharpe Ratio und Max Drawdown — berechnet mit echten Korrelationen und historischen Daten.
③
Diversifikation optimieren
Entdecken Sie alternative Asset-Klassen wie Timber, Gold oder TIPS und deren Effekt auf Ihr Risiko-Rendite-Profil.
Rendite p.a.
7.60%
Nominal (2000–2020)
Volatilität
10.14%
Annualisiert
Sharpe Ratio
0.45
Rf = 2.63%
Max. Drawdown
-36.74%
Worst Case
Sortino Ratio
0.68
Downside-adj.

Allokation

Gewichtung Ihres Portfolios

Effizienzlinie (Markowitz)

Ihr Portfolio vs. Optimum — echte Korrelationsmatrix (Tab. 15)

Wertentwicklung $100.000

2000–2024 (24 Jahre)

Anlageklassen — Historische Daten

Echte Daten (01.10.2000–30.09.2020, Tabelle 14 & 15)
AnlageklasseRendite p.a.VolatilitätSharpeMax. DDKorr. US-Aktien

🌳 Timber als Diversifikator

Timber (NCREIF Timberland Index) weist eine Korrelation von nur 0.09 zu US-Aktien auf — vergleichbar mit Gold (0.02) und besser als Rohstoffe (0.44). Bei einer Volatilität von nur 7.8% und stabilen Renditen von 9.8% p.a. verschiebt Timber die Effizienzlinie nach Markowitz deutlich nach links-oben. Eine 5–15% Beimischung kann die Portfoliovolatilität signifikant senken. Sprechen Sie uns an für eine individuelle Beratung.

Alternative Assets

Vorher vs. Nachher: +10% Timber

Was passiert, wenn Sie Ihrem Portfolio 10% Timber beimischen? Unsere Analyse zeigt den konkreten Diversifikationseffekt.

Diversifikation

Korrelationsmatrix

Echte Korrelationen 2000–2020 (Tabelle 15). Je blauer, desto besser die Diversifikation.

Tiefenanalyse

Statistische Analyse

Rolling Sharpe Ratio, Drawdown-Profil, Renditeverteilung und Risk-Return-Scatter aller Asset-Klassen.

Rolling Sharpe Ratio (36 Monate)

Drawdown-Profil (Underwater Chart)

Renditeverteilung (Monatsrenditen)

Risk-Return Scatter (alle Asset-Klassen)

Stresstests

Krisen-Szenarien

Wie hätte Ihr Portfolio in den drei größten Krisen seit 2000 performt — und welchen Unterschied macht gezielte Diversifikation?

Was Sie mit diesem Tool erreichen

Ihr Portfoliowissen — auf institutionellem Niveau

Ihr nächster Schritt: Lassen Sie Ihre aktuelle Vermögensallokation professionell analysieren — kostenlos und unverbindlich im Erstgespräch mit Daniel Huber.

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